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【期权周回忆】50ETF跌1.16%,PUT-CALL比率小幅动摇

  起源:海通量化团队

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  50ETF跌1.16%

  50ETF跌1.16%。50ETF期权本周总成交量为11579753张,个中,认购期权成交6289771张,认沽期权成交5289982张。截至2019年9月27日,期权总持仓量为2990719张,个中,认购期权总持仓量为1709445张,认沽期权总持仓量为1281274张。(周报中本周特指20190923至20190927)

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  PUT-CALL比率小幅动摇

  PUT-CALL比率小幅动摇。PUT-CALL比率早年周五的0.82变更至本周五的0.89。PUT-CALL比率在周内的小幅动摇表现出了期权投资者还是较为慎重。依据周五收盘时的PUT-CALL比率和持仓状况,投资者关于50ETF短时间走势较为慎重。

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  Buy-Write组合跑赢50ETF

  本周Buy-Write组合跑赢50ETF。本月Buy-Write组合的构成为做多50ETF,做空50ETF购10月3.10合约,组合依照2019年9月24日收盘价停止建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年9月27日之间涨幅为30.27%,而Buy-Write指数涨幅为23.14%。本周50ETF跌1.16%,Buy-Write组合跌1.08%。

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  商品期权生意状况

  大年夜商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为853108张,个中,认购期权成交457052张,认沽期权成交396056张。期权总持仓量为683804张,个中,认购期权总持仓量为325598张,认沽期权总持仓量为358206张。玉米期货期权本周总成交量为411170张,个中,认购期权成交270962张,认沽期权成交140208张。期权总持仓量为960500张,个中,认购期权总持仓量为677380张,认沽期权总持仓量为283120张。

  郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为310354张,个中,认购期权成交169614张,认沽期权成交140740张。期权总持仓量为267406张,个中,认购期权总持仓量为139704张,认沽期权总持仓量为127702张。郑棉期货期权本周总成交量为141010张,个中,认购期权成交82718张,认沽期权成交58292张。期权总持仓量为180338张,个中,认购期权总持仓量为108904张,认沽期权总持仓量为71434张。

  上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为137674张,个中,认购期权成交74716张,认沽期权成交62958张。期权总持仓量为58620张,个中,认购期权总持仓量为32082张,认沽期权总持仓量为26538张。橡胶期货期权本周总成交量为24274张,个中,认购期权成交15990张,认沽期权成交8284张。期权总持仓量为40352张,个中,认购期权总持仓量为30200张,认沽期权总持仓量为10152张。

  风险提醒:市场系统性风险和政策变更风险会对计谋表现发生较大年夜影响。

  联系人:袁林青 021-23212230

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  司法声明:

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